Redéfinir la diversification : stratégies systématiques et adaptatives face au nouveau régime de marché

Récemment, nous avons participé à la table ronde de la Swiss Fund Platform AG à Zurich, intitulée « Systematic Investing in Uncertain Times », rejoignant plus de 50 professionnels de l'investissement pour échanger sur le paysage financier actuel.

Les discussions ont mis en lumière un changement fondamental dans la construction de portefeuille : les allocations classiques 60/40 atteignent leurs limites, et les corrélations actions-obligations ne constituent plus une protection fiable. Pour les gérants d'actifs, la question n'est pas de savoir s'il faut dépasser les approches traditionnelles, mais bien de trouver une diversification réelle et structurelle.

Peter Stiefel, Senior Sales, et Valentin Betrix, Systematic Portfolio Manager, ont présenté notre stratégie RAM European Market Neutral Equity, démontrant comment :

• Un contexte macroéconomique unique — marqué par la dominance budgétaire, un boom sans précédent des investissements (capex) dans l'IA et la montée des risques géopolitiques — bouscule les schémas historiques des allocateurs.
• Des processus systématiques pilotés par l'IA permettent de saisir ces opportunités en générant des sources de performance décorrélées.
• Les approches market-neutral visent à renforcer la résilience des portefeuilles, indépendamment de la direction des marchés.
• Un workflow systématique de bout en bout, allant de la collecte de données et de la génération de signaux jusqu'à l'inférence et l'exécution optimisées par GPU, permet à nos stratégies de s'adapter en continu aux nouveaux régimes de marché.

Nous remercions chaleureusement les organisateurs ainsi que l'ensemble des participants pour la pertinence des débats et la richesse de cet échange. Nous nous réjouissons de poursuivre ce dialogue.