Diszipliniert und selektiv
April 2021 Macro Systematic Strategie Breite Streuung innerhalb von und zwischen Anlageklassen

April 2021 – Macro-Systematic - Strategie Breite Streuung innerhalb von und zwischen Anlageklassen

Die Entwicklung globaler Finanzanlagen wird von einer Vielzahl kurz-, mittel- und langfristiger Faktoren bestimmt. Hierzu zählen unter anderem die Zentralbank-/Fiskalpolitik, Unternehmensgewinne und Kapitalflüsse der Anleger. Dies führt unweigerlich zu Streuung und bietet gleichzeitig Chancen für systematische Strategien, die darauf ausgerichtet sind, von Ineffizienzen über verschiedene Zeithorizonte zu profitieren. Das Wesen systematischer Strategien besteht darin, von der Streuung an den Finanzmärkten zu profitieren. Aber es geht um mehr als das. Die größte Herausforderung liegt im Tempo der Anpassung an veränderliche Marktbedingungen. Daher sind sowohl Trend- als auch Mean-Reversion-Strategien von großer Bedeutung, wenngleich sie nicht unbedingt gleichzeitig über einen gesamten Konjunkturzyklus hinweg funktionieren.

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Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unsere Strategie von MondoAlternative - MondoInvestor als Best Liquid Alternative Fixed Income Fonds über 3 Jahre (2018-2020) ausgezeichnet wurde!

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Edito 2021 by Thomas de Saint Seine

Edito 2021 by Thomas de Saint-Seine

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Dezember 2020 2020 ein Ausrei er unter den Extremen

Dezember 2020 – 2020, ein Ausreißer unter den Extremen

2020 war das Jahr mit den größten Herausforderungen in Bezug auf die systematische Titelauswahl, das wir seit der Gründung von RAM 2007 erlebt haben. Das Problem bei der systematischen Titelauswahl sind die Ausreißer, die bis dato einzigartige Extreme erreicht haben. Einige unserer Alpha-Strategien verhalten sich unter diesen Umständen anders, als wir es je zuvor gesehen, analysiert (in den letzten 30 Jahren, für die uns Daten zur Verfügung stehen) oder vorhergesagt haben. Diese Ausreißer haben das Jahr 2020 verhagelt. Die Marktbewegungen angesichts des Ausbruchs der Corona-Pandemie im März, die von den Zentralbanken ausgelöste Rotation im Juni oder die durch die Aussicht auf Impfstoffe bewirkte Risikobereitschaft im November lagen allesamt um viele Standardabweichungen von der Norm und allem, was die Märkte in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, entfernt.

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Happy Holiday Season

Happy Holiday Season !

RAM AI wishes you a Happy Holiday Season and a Prosperous New Year!

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 Wir wollen der Dekorrelator f r institutionelle Portfolios sein

„Wir wollen der Dekorrelator für institutionelle Portfolios sein“

Emmanuel Hauptmann im Gespräch mit IPE

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Missverst ndnisse ber Maschinelles Lernen im Finanzwesen kl ren

Missverständnisse über Maschinelles Lernen im Finanzwesen klären

Tony Guida, Senior Quantitative Researcher

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Wir nutzen Marktchancen durch kollegiale Zusammenarbeit und Austausch. In den verschiedensten Märkten und Anlageklassen. Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Systematic und Tactical. Diszipliniert und persönlich. Bei uns treffen Forscher- und Unternehmergeist auf modernste Technologie. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit, konsequent auf Rendite ausgerichtet und arbeiten agil und flexibel auf ein einziges Ziel hin – Ihnen die beste Performance zu liefern.

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