RAM Active Investments lancia RAM Diversified Alpha Fund (UCITS)

Milano/Ginevra, 11 novembre 2020 - RAM Active Investments SA ("RAM AI"), asset manager sistematico con sede a Ginevra, lancia RAM DIVERSIFIED ALPHA FUND, fondo che mira ad estrarre valore in contesti di forte volatilità attraverso una asset allocation globale ampiamente diversificata; l’obiettivo è quello di generare rendimenti asimmetrici con una bassa correlazione con i mercati globali.

"L'innovazione tecnologica è una componente chiave del processo di costruzione del portafoglio", spiega Maxime Botti, Founding Partner & Senior Fund Manager di RAM AI, alla guida del team macro-sistematico composto da Philippe Huber e Tony Guida, Fund Manager e Ricercatori. "Abbiamo utilizzato una metodologia analoga a quella implementata nella nostra strategia Alternative Investment in formato Cayman, che ha l'obiettivo di ottenere rendimenti decorrelati rispetto alle principali asset class nel medio termine".

Il Fondo svolge il ruolo di vero e proprio diversificatore all’interno di una asset allocation globale cercando di offrire rendimenti assoluti, non solo in condizioni normali di mercato, ma soprattutto durante i periodi di shock.

Le capacità di calcolo di RAM, in costante crescita, consentono di analizzare su base continuativa una grande quantità di dati, identificando le strategie più profittevoli in un arco temporale che spazia dal breve al lungo termine.

“Il più importante elemento innovativo del fondo, che ci permette di risolvere problemi multi-dimensionali, è legato all’utilizzo dell’algoritmo genetico, tecnica che replica le teorie evolutive mutuate dalle scienze naturali; in questo modo selezioniamo le strategie che meglio si adattano al contesto" aggiunge Philippe Huber”

"Il nostro modello si evolve continuamente in modo adattivo, così come fanno i mercati " aggiunge Tony Guida. Il Fondo beneficia di un solido processo di creazione e selezione di alfa, che vengono rivalutati più volte all'anno per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo UCITS è disponibile per gli investitori (istituzionali e retail) in Francia, Finlandia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito a partire dal 11 novembre 2020.

Il team

Philippe Huber è entrato in RAM AI nel 2017 come Senior Quantitative Analyst collaborando allo sviluppo di strategie d'investimento sistematiche. Nel 2020 è diventato Fund Manager del RAM Diversified Alpha e continua a concentrarsi sullo sviluppo di una gamma proprietaria di strumenti di back testing e di ottimizzazione non tradizionali in Cuda/C++ per l'esecuzione su GPU.
Philippe ha conseguito un PhD in Econometria e statistica presso l'Università di Ginevra (2004), un master in Fisica presso l'EPFL (1998) e un master in Econometria e statistica presso l'Università di Ginevra (2001). Per i suoi studi è stato insignito di numerosi riconoscimenti.

Tony Guida è entrato in RAM AI nel 2019 come Senior Quantitative Researcher e nel 2020 è diventato Fund Manager di Diversified Alpha. Il suo lavoro consiste principalmente nell'estrapolare inefficienze del mercato da fonti diverse, come fondamentali tradizionali, segnali di mercato, dati alternativi e apprendimento automatico. La sua area di competenza nel mercato azionario è nella media e bassa frequenza.
Tony ha iniziato la sua carriera presso Unigestion nel team dedicato all'investimento quantitativo in azioni a bassa volatilità e successivamente è diventato membro del comitato di ricerca e investimento per le strategie Minimum Variance, nel cui ambito ha diretto il gruppo di ricerca sull'investimento fattoriale per i clienti istituzionali. Nel 2015 è entrato in Edhec Risk Scientific Beta come Consulente senior per l'allocazione del rischio e le strategie fattoriali e nel 2016 è passato a un importante fondo pensione britannico per elaborare l'approccio interno all'investimento azionario sistematico, cogestendo 6 miliardi di GBP in qualità di gestore quantitativo senior.

Philippe e Tony hanno firmato diversi articoli apparsi su alcune delle più prestigiose pubblicazioni accademiche di ricerca, tra cui il recente "Genetic Algorithms: A heuristic approach to multi-dimensional problems".