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10 Juni 2021

Valentin Betrix

RAM Active Investments RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Maxime Botti Partner & Senior Systematic Equity Fund Manager

Der RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Fund (Anteilsklasse I EUR, nach Abzug von Gebühren*) erzielte eine Performance von 2,86%.

Der Fonds verzeichnet weiterhin eine kräftige Erholung des Alpha, da die Streuung der Bewertungen nach den divergierenden Renditen der vergangenen Jahre immer noch groß ist. Sowohl unsere Long- als auch unsere Short-Positionen trugen zum starken Anstieg des Fonds im vergangenen Monat bei, da innerhalb der Sektoren immer noch eine Renditestreuung besteht. Unsere Machine-Learning-Strategien leisteten im Long- und im Short-Bestand die besten Beiträge, und auch unsere Titelauswahl unter Long-Momentum- und Value-Positionen schnitt wieder gut ab. Die Long-Positionen der Low-Risk-Strategie waren die einzige Belastung für das Alpha im Monatsverlauf, da Anleger Titel mit geringem Beta mieden. Short-Positionen aller Marktkapitalisierungen lieferten die besten Performancebeiträge. Unsere geshorteten Mid- und Small-Cap-Titel schlossen den Monat im Minus. Der Fonds hält weiterhin eine umfassende Netto-Long-Position im Industriesektor, seinem bei weitem größten Bruttoengagement, und eine Netto-Long-Position in den Branchen Investment Banking und Brokerage, während er eine Netto-Short-Position in Biotechnologie hat.

*Quelle: RAM Active Investments